平成１３年度年金資金運用基金の業務概況書の骨格について

１．年金資金運用基金の業務概況書について

２．平成１３年度業務概況書（本文）の骨格と主要項目
　　　　　−自主運用初年度であることから運用の仕組について詳しく説明−

（本編項目）

第１章　資金運用の仕組みと役割

　１．　積立金の意義
　２．　年金資金運用基金の役割と仕組み
　３．　資金運用の基本的考え方
　　（１）　基本ポートフォリオに基づいた資金運用
　　（２）　移行ポートフォリオの策定
　４．　財投債の引受け

第２章　平成１３年度の取組み

　１．　基金が行う運用の考え方
　２．　管理運用方針に基づく管理運用
　　（１）　リスク管理
　　（２）　運用受託機関に対する資金の配分・回収
　　（３）　移行ポートフォリオの実現
　　（４）　運用受託機関などの選定・評価
　３．　運用手法の見直し
　　（１）　パッシブ運用中心の運用への移行
　　（２）　バランス型運用から特化型運用への移行等
　　（３）　ＬＰＳから特定運用信託への移行
　４．　情報公開の徹底
　５．　株主議決権の行使等
　　（１）　同一企業発行銘柄への投資の制限
　　（２）　株主議決権の行使
　６．　組織体制の充実、運用能力の向上
　　（１）　運用体制の充実
　　（２）　責任体制の明確化
　　（３）　運用能力の向上
　　（４）　調査研究の充実
　　（５）　システムによる運用管理
　７．　手数料の見直しによるコスト低減

第３章　平成１３年度の運用環境
　１．　運用環境
　２．　ベンチマーク収益率（累積）の推移
　３．　各市場の動向

第４章　平成１３年度の運用結果
　１．　資産全体の運用状況
　　（１）　平成１３年度における運用原資の規模
　　（２）　平成１３年度の運用実績 （別紙１）
　２．　運用資産の構成状況
　３．　平成１３年度の資金配分・回収状況 （別紙２）
　４．　各資産の運用状況
　　（１）　基金の運用の目標
　　（２）　資産ごとの運用状況 （別紙３）
　　（３）　自家運用の状況
　　（４）　複合市場収益率（複合ベンチマーク収益率）との比較
　５．　財投債の状況
　６．　損益の各勘定への按分額（時価ベース）

第５章　　今後の取組み
　１．　移行ポートフォリオの実現
　２．　運用内容の見直し
　３．　運用体制の強化
　４．　調査研究の充実

（参考資料項目）

　１．　資産の現状
　　（１）　資産構成割合（市場運用分）の推移
　　（２）　パッシブ・アクティブ比率の推移
　　（３）　財投債を含む運用資産全体の構成状況
　　（４）　資産別総合収益額
　　（５）　資産別評価損益額
　　（６）　財投債年限別引受状況

　２．　運用手法、運用受託機関別運用資産額等
　　（１）　運用手法等別運用資産額一覧表
　　（２）　運用受託機関別運用資産額一覧表
　　（３）　運用受託機関別運用実績一覧表
　　（４）　運用受託機関別運用手数料等一覧表

　３．　借入金等
　　（１）　旧資金運用部（現、財政融資資金）からの借入金残高の推移
　　（２）　残存期間別借入金残高及び平均金利
　　（３）　各勘定への損益按分額等（簿価ベース）
　　（４）　修正総合収益率（報酬・手数料及び利払額控除前）の推移

　４．　平成１３年度の取組み

　５．　運用受託機関ごとのリスク管理の状況

　６．　株主議決権の行使状況

　７．　資金運用に関する専門用語の解説

（別紙１）

○　修正総合収益率（市場運用分、期間率）

○　資産別総合収益額

（別紙２）

○平成１３年度（４〜９月）　資金配分・回収状況（単位：億円）

(参考）

○平成１３年度（１０〜３月）　資金配分・回収状況

（参考）

（別紙３）

○資産ごとの収益率

（注）４〜９月は、外国債券が含まれています。

（注）１０〜３月は、国内債券のみです。