平成13年度の運用計画及び平成13年度第1・四半期運用状況
(1)平成13年度の運用計画
(1) 平成13年度の資金計画
厚生労働省からの寄託金 | 17.0兆円 |
うち、財政融資資金への元本償還 | 3.1兆円 |
財投債引受額 | 11.9兆円 |
ニューマネー | 2.0兆円 |
(2) 平成13年度の方針
ア.基金の移行ポートフォリオへの円滑な移行
ニューマネー等の配分を通じて、市場に及ぼす影響等に配慮しつつ、基金の移行ポートフォリオへの円滑な移行を図っていく。
イ.パッシブ運用比率の引上げ
パッシブ運用機関の選定
パッシブ運用を中心とする、との基本方針及び管理運用方針の考え方に基づき、パッシブ運用の比率を引き上げるため、新たにパッシブ運用機関の選定を行う。
パッシブ運用への重点的な資金配分
パッシブ運用の比率を引き上げるため、パッシブ運用機関に重点的に資金を配分する。
ウ.資産管理機関の選定
年金資金運用基金法において投資一任契約を利用した特定信託による運用が認められたことから、特定信託の相手先となる資産管理機関の選定を行う。
エ.バランス型運用機関の特化型への移行
個々の資産においてベンチマークの収益率を確保するとの基金の目標を踏まえ、バランス型運用を廃止し、各資産の特化型運用へと移行させていく。
(2)平成13年度第1・四半期運用状況
(1)資産構成状況
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注1) | 上記の数値は四捨五入のため、各数値の合算は合計の値と必ずしも合致しない。 |
注2) | 財投債の簿価は償却原価法(未収収益を含む)。 |
(2)各資産の収益状況(H13.4〜6月)
(期間率) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(参考1) | ベンチマーク収益率を下回った各資産の主な理由は以下のとおり
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(参考2) | ベンチマーク収益率の推移 |
国内債券: | 量的緩和の継続等により堅調に推移 |
国内株式: | 米国相場の上昇等から一旦上昇するが、企業業績の悪化懸念等から軟調に推移 |
外国株式: | 金利引下げ等により一旦上昇するが、企業業績の悪化懸念等から軟調に推移 |
外国債券: | 対ドル、対ユーロが円高となったこと等により軟調に推移 |
(3)総合収益(市場運用分)の状況(H13.4〜6月)
(単位:億円) | |||||
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