一 | 年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)第二十七条に規定する管理運用方針(第六号において「管理運用方針」という。)において定める令第八十五条第一号に掲げる有価証券に係るベンチマーク(以下この項において「運用基金指定ベンチマーク」という。)を構成する銘柄を組み合わせたもの(以下この条において「特定銘柄によるファンド」という。)であること。 |
二 | リスク予測モデル(有価証券の価値に係る収益率の変動又は金利感応度(金利の変動に対する有価証券の価値の変動率をいう。次号において同じ。)を予測する方法をいう。以下同じ。)により計測された特定銘柄によるファンドの収益率と、同一のリスク予測モデルにより計測された運用基金指定ベンチマークの収益率との一年後の差の標準偏差の値が〇・二パーセント以内であること。 |
三 | リスク予測モデルにより計測された特定銘柄によるファンドの金利感応度と、同一のリスク予測モデルにより計測された運用基金指定ベンチマークの金利感応度との差が二パーセント以内であること。 |
四 | 特定銘柄によるファンドにおける国債等(国債、地方債及び政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)をいう。以下この号において同じ。)の時価総額(令第八十七条の規定により算定した有価証券の価額の総額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を特定銘柄によるファンドを構成する有価証券の時価総額で除して得た率と、運用基金指定ベンチマークを構成する国債等の時価総額を運用基金指定ベンチマークを構成する有価証券の時価総額で除して得た率との差が百分の一以下であること。 |
五 | 評価基準日から当該有価証券の償還までの期間に応じて、特定銘柄によるファンドを構成する有価証券を次に掲げる期間ごとに区分し、各期間に該当する有価証券の時価総額を特定銘柄によるファンドの時価総額で除して得た率と、運用基金指定ベンチマークを構成する有価証券を次に掲げる期間ごとに区分し、各期間に該当する有価証券の時価総額を運用基金指定ベンチマークの時価総額で除して得た率との差が、それぞれ百分の一以下であること。
イ | 一年以上三年未満 |
ロ | 三年以上七年未満 |
ハ | 七年以上 |
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六 | 証券取引法第二条第一項第三号の二及び第四号に掲げる有価証券、円建外債及び金融債(特別の法律により銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)については、指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第十三号の二に規定する指定格付機関をいう。)から管理運用方針において取得すべきものとされている格付を取得していること。 |
七 | 証券取引法第二条第一項第一号に掲げる有価証券については、令第八十六条の厚生労働大臣が指定する日(以下この条及び次条において「移換日」という。)において、年金資金運用基金又は令第八十六条の規定により年金資金運用基金の理事長が指定する者(次号において「年金資金運用基金等」という。)に、日本銀行による当該有価証券の振替に係る社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十五条に規定する手続に基づく振替が行えること。 |
八 | 証券取引法第二条第一項第二号から第四号までに掲げる有価証券及び円建外債については、当該有価証券を管理する指定金融機関の使用に係る電子計算機と、年金資金運用基金等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、移換日において、年金資金運用基金等に社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)第五条の移転の登録が行えること。 |